1. Referierte Fachzeitschrift // 2007

    Multifaktormodelle zur Erklärung deutscher Aktienrenditen: Eine empirische Analyse

    Dieser Aufsatz untersucht mit linearen Zeitreihen-Regressionen, inwieweit Multifaktormodelle nach Fama/French (1993) für den deutschen Aktienmarkt die Renditen von Aktienportfolios (sortiert auf der Grundlage…