Im Mittelpunkt des Artikels steht die Analyse des Rendite-Risiko-Profils osteuropäischer Aktienindizes. Es wird außerdem untersucht, ob osteuropäische Aktien Teil eines weltweit optimal diversifizierten…
Die Simulated Maximum-Likelihood-Methode erlaubt die Schätzung von flexibel formulierten multinomialen Probitmodellen für Querschnitts- oder Paneldaten bei einer größeren Anzahl an Entscheidungsalternativen. Im…