Messung und Management von Kreditrisiken
Expertenseminar
Inhalte
- Risikomessung und Management von Kreditportfolios
- Bedeutung von portfolioorientierten Kreditrisikomodellen für Banken
- Konzepte zur Messung von Kreditrisiken
- Management von Kreditrisiken; Übersicht über Kreditrisiko-Portfoliomodelle (CreditMetrics TM: Einführung und Fallbeispiele)
- Vergleich verschiedener Kreditrisiko-Portfoliomodelle (CreditMetrics TM, KMV, CreditRisk+, mikro- und makroökonomische Regressionsmodelle)
Zielgruppen
Kreditabteilungen, Risikomanagement, Investment Research, Unternehmensberatungen