// Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW
Zeitreihen analysieren und Prognosen erstellen II
ExpertenseminarNichtstationäre Zeitreihen und Kointegration
Die Tatsache, dass ökonomische Zeitreihen vielfach trendbehaftet und nichtstationär sind, kann zu schwerwiegenden Fehlschlüssen bei einfachen Regressions und Korrelationsanalysen bezüglich der zugrunde liegenden ökonomischen Zusammenhänge führen. Derartige Fehler können Sie durch eine korrekte Anwendung der entsprechenden fortgeschrittenen ökonometrischen Verfahren vermeiden. Diese Verfahren (sogenannte Einheitswurzel- und Stationaritätstests sowie Kointegrationsanalyse und Schätzung von Vector-Error-Correction-Modellen) werden Ihnen in unserem Seminar vorgestellt. Sie erhalten im Kurs die Gelegenheit, Ihr Wissen im Rahmen von eigenständigen Übungen am PC mit der Standardsoftware EViews zu prüfen und zu vertiefen.
Personen
// FERI EuroRating Services AG, Steinbeis Hochschule Berlin