1. Monographie // 2002

    Finanzmarkt-Ökonometrie

    Inhalt: STATISTISCHE EIGENSCHAFTEN VON FINANZMARKT-ZEITREIHEN, REGRESSIONSANALYSE, ANGEWANDTE ZEITREIHENANALYSE, VEKTOR AUTOREGRESSIVE MODELLE, NICHTSTATIONARITÄT UND KOINTEGRATION, STOCHASTISCHE…