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Finanzmarkt-Ökonometrie: Analyse und Prognose von Finanzmärkten (Teil 1: Grundlagen)
ExpertenseminarInhalte
- Statistische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen
- Lineare Regression
- Das CAPM als Regressionsmodell
- Bivariate Regressionsanalyse: Deskriptive Maße und Hypothesentests
- Anwendung der multiplen Regression
- Zeitreihenmodelle (Box-Jenkins Ansatz) (ARIMA-Modelle)
- Verfahren zur Schätzung und Prognose der Volatilität
- ARCH, GARCH und EGARCH Modelle
- Volatilitätsprognosen
Zielgruppen
Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung
Personen
![Herbert Buscher Herbert Buscher](/typo3conf/ext/zew_personaltool/Resources/Public/Img/placeholder.jpg)
![Michael Schröder Michael Schröder](/fileadmin/ZEW-Bilder-Portraits/msc.jpg)
![Dr. Christian Schmitt Dr. Christian Schmitt](/typo3conf/ext/zew_personaltool/Resources/Public/Img/placeholder.jpg)
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// Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg und ZEW
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