Finanzmarkt-Ökonometrie: Analyse und Prognose von Finanzmärkten (Teil 1)
ExpertenseminarInhalte
- Statistische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen
- Lineate Regression
- Das CAPM als Regressionsmodell
- Bivariate Regressionsanalyse
- Deskriptive Maße und Hypothesentests
- Anwendungen der multiplen Regression
- Zeitreihenmodelle (ARIMA-Modelle)
- Verfahren zur Schätzung und Prognose der Volatilität
- ARCH, GARCH und EGARCH Modelle
- Volatilitätsprognosen
Zielgruppen
Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung
Personen
// RiskLab Germany GmbH
// Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg und ZEW
Anfahrt
Adresse
L 7, 1, 68161 Mannheim