// Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW
Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen II –
ExpertenseminarNichtstationäre Zeitreihen u. Kointegration
Die Tatsache, dass ökonomische Zeitreihen vielfach trendbehaftet und nichtstationär sind, kann zu schwerwiegenden Fehlschlüssen bei einfachen Regressions- und Korrelationsanalysen bezüglich der Zusammenhänge von Makro- und Finanzmarktgrößen führen. Derartige Fehler können Sie durch eine korrekte Anwendung der entsprechenden fortgeschrittenen ökonometrischen Verfahren vermeiden. Diese Verfahren (sogenannte Einheitswurzel- und Stationaritätstests sowie Kointegrationsanalyse und Schätzung von Vector-Error-Correction-Modellen) werden Ihnen in unserem Seminar vorgestellt. Sie erhalten im Kurs Gelegenheit, Ihr Wissen im Rahmen von eigenständigen Übungen am PC zu prüfen und zu vertiefen.
Personen
// FERI EuroRating Services AG, Steinbeis Hochschule Berlin