Volatilitätsprognosen für deutsche Aktienkurse mit ARCH- und Markov-Mischungsmodellen
ZEW Discussion Paper Nr. 94-07 // 1994Schmitt, Christian (1994), Volatilitätsprognosen für deutsche Aktienkurse mit ARCH- und Markov-Mischungsmodellen, ZEW Discussion Paper Nr. 94-07, Mannheim.