The effects of oil price shocks on the Iranian economy

Ziel Analyse des dynamischen Zusammenhangs zwischen symmetrischen und asymmetrischen Ölpreisschocks und den zentralen makroökonomischen Variablen im Iran. Methode Multivariate VAR-Modelle und Rolling Bivariate VAR-Modelle Impulse-Response- Funktionen Mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen werden die Auswirkungen von Ölpreisschocks auf makroökonomische Variablen geschätzt (Höhe und Dauer von Antworten). Variance Decomposition Analysis Die quantitative Bedeutung eines spezifischen Schocks relativ zu anderen Schocks lässt sich mit Hilfe von VDC ermitteln.

Farzanegan, Mohammad Reza und Gunther Markwardt (2009), The effects of oil price shocks on the Iranian economy, Energy Economics 31 , 134-151